12 Método Generalizado de Momentos (GMM)
\[ \hat{\theta}_{GMM} = \arg\min_{\theta}\; g_N(\theta)' W_N g_N(\theta) \]
Esta sección desarrolla la teoría formal del Método Generalizado de Momentos (GMM). La idea principal consiste en estimar los parámetros eligiendo aquellos valores que hacen que un conjunto de momentos muestrales sea lo más cercano posible a cero, de acuerdo con las restricciones de ortogonalidad que impone el modelo. Este enfoque generaliza la intuición de IV y permite trabajar con modelos en los que la identificación surge de condiciones de momentos más amplias que las del caso lineal estándar.
Entre los temas centrales se incluyen la construcción de la función objetivo, el papel de la matriz de ponderación, la distinción entre identificación exacta y sobreidentificación, y la lógica de la inferencia en este marco.
12.1 Diapositivas
A continuación se incluyen las diapositivas. En la parte inferior se agregan enlaces para visualización en pantalla completa y descarga.
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