3. Máxima Verosimilitud

MLE: Maximum Likelihood Estimation

Introducción

Como vimos, el estimador (o técnica) OLS / MCO como un estimador extremo permitía recuperar los parámetros de interés (en una relación entre variables, idealmente, establecida usando teoría económica), a partir de minimizar una función de perdida compuesta del cuadrado de residuales. Ahora revisaremos otro estimador que también se basa en optimizar una función. Sin embargo, a diferencia de OLS, este estimador emplea una función de probabilidad (en vez de una función de pérdida) y el proceso de optimización consiste en maximizar (en vez de minimizar).